Čo je Zomma ?
Zomma je mierou stupňa citlivosti gama derivátu na zmeny implicitnej volatility.
Tiež sa označuje ako DgammaDvol.
Je súčasťou kategórie meraní používaných na hodnotenie cenovej citlivosti derivátu na rôzne faktory, ako sú zmeny úrokových sadzieb, volatilita alebo spotová cena podkladového aktíva derivátu.
Tieto merania sa bežne označujú ako „Gréci“, pretože sú označené gréckymi symbolmi.