Investovanie a financie
Vega neutral je metóda riadenia rizika pri obchodovaní s opciami zavedením zaistenia proti implikovanej volatilite podkladového aktíva.
Vega je jednou z možností Grékov spolu s deltou, gama, rho a theta.
Vega je Grék, ktorý zodpovedá cenovému faktoru volatility Black-Scholes, ale predstavuje citlivosť ceny opcie na volatilitu a nie samotnú volatilitu.
Obchodník s opciami použije vega neutrálnu stratégiu, keď sa domnieva, že volatilita predstavuje riziko pre zisky.
Vega je meranie cenovej citlivosti opcie na zmeny volatility podkladového aktíva.
Vega predstavuje sumu, ktorú cena opčného kontraktu mení v reakcii na 1% zmenu implicitnej volatility podkladového aktíva.
VeChain je blockchainová platforma navrhnutá na zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca a obchodných procesov.
Jeho cieľom je zefektívniť tieto procesy a tok informácií pre komplexné dodávateľské reťazce pomocou technológie distribuovanej účtovnej knihy (DLT).
Platforma Vechain má dva tokeny: VeChain Token (VET) a VeChainThor Energy (VTHO).
Prvý sa používa na prenos hodnoty v sieti spoločnosti VeChain a druhý sa používa ako transakcia s energiou alebo plynom.
Pokračovať v čítaní „Definícia VeChain. (VeChain Definition)“
Veblenský tovar je tovar, pre ktorý rastie dopyt so zvyšovaním ceny kvôli svojej exkluzívnej povahe a príťažlivosti ako symbolu stavu.
Veblenský tovar má stúpajúcu krivku dopytu, ktorá je v rozpore s typickou klesajúcou krivkou.
Avšak tovar Veblen je všeobecne vysoko kvalitný, vyhľadávaný produkt, na rozdiel od produktu Giffen, ktorý je produktom nižšej kvality, ktorý nemá ľahko dostupné náhrady.
Termín pokladničný doklad sa vzťahuje na dokument bežne používaný na preukázanie vlastníctva drahých kovov v zmluve o budúcej zmluve.
Účtenky z trezoru sa zvyčajne používajú ako doručovacie nástroje a predstavujú kovy, ktoré sú uložené v banke, sklade alebo depozitári – čo zjednodušuje proces preberania dodávky na základe futures kontraktu.
Je to preto, lebo sa dajú použiť na prevod vlastníctva drahých kovov medzi kupujúcimi a predávajúcimi bez toho, aby sa muselo pohybovať fyzickou komoditou.
Model úrokovej sadzby Vasicek (alebo jednoducho model Vasicek) je matematická metóda modelovania pohybov úrokových sadzieb.
Model popisuje pohyb úrokovej sadzby ako faktora zloženého z trhového rizika, času a rovnovážnej hodnoty, kde sa sadzba má v priebehu času tendenciu vracať k priemeru týchto faktorov.
V podstate predpovedá, kde úrokové sadzby skončia na konci daného časového obdobia, pri súčasnej volatilite trhu, dlhodobej priemernej hodnote úrokovej sadzby a danom trhovom rizikovom faktore.
Je dôležité si uvedomiť, že rovnica môže testovať iba jeden faktor trhového rizika súčasne.
Tento stochastický model sa často používa pri oceňovaní úrokových futures a niekedy sa používa pri riešení ceny rôznych ťažko oceniteľných dlhopisov.
Variačná marža je platba s variabilnou maržou, ktorú realizujú členovia clearingového systému, ako je napríklad futures broker, svojim príslušným clearingovým ústavom na základe nepriaznivých pohybov cien futures kontraktov, ktoré majú títo členovia.
Variačná marža je vyplácaná členmi zúčtovania na dennej alebo vnútrodennej báze, aby sa znížila expozícia vyvolaná držaním vysoko rizikových pozícií.
Vyžadovaním variačnej marže od svojich členov sú zúčtovacie strediská schopné udržiavať primeranú úroveň rizika, ktoré umožňuje riadnu výplatu a príjem finančných prostriedkov pre všetkých obchodníkov využívajúcich túto zúčtovaciu jednotku.
Variantný swap je finančný derivát, ktorý sa používa na zabezpečenie alebo špekuláciu o miere pohybu ceny podkladového aktíva.
Medzi tieto aktíva patria výmenné kurzy, úrokové sadzby alebo cena indexu.
V jednoduchom jazyku je odchýlka rozdiel medzi očakávaným výsledkom a skutočným výsledkom.
Variačný inflačný faktor (VIF) je mierou množstva multicolinearity v súbore viacerých regresných premenných.
Matematicky sa VIF pre premennú regresného modelu rovná pomeru celkovej odchýlky modelu k odchýlke modelu, ktorý obsahuje iba túto samostatnú nezávislú premennú.
Tento pomer sa počíta pre každú nezávislú premennú.
Vysoký VIF naznačuje, že pridružená nezávislá premenná je vysoko kolineárna s ostatnými premennými v modeli.
Pokračovať v čítaní „Variačný inflačný faktor (VIF). (Variance Inflation Factor (VIF))“
Pojem rozptyl sa týka štatistického merania rozpätia medzi číslami v súbore údajov.
Konkrétnejšie, odchýlka meria, ako ďaleko je každé číslo v množine od priemeru, a teda od každého druhého čísla v množine.
Rozptyl je často znázornený týmto symbolom: σ2.
Používajú ho analytici aj obchodníci na určenie volatility a bezpečnosti trhu.
Druhá odmocnina rozptylu je štandardná odchýlka (σ), ktorá pomáha určiť konzistenciu výnosov investície za určité časové obdobie.