Gridové obchodovanie. (Grid Trading)

Čo je to obchodovanie s mriežkou ?

Mriežkové obchodovanie je, keď sú objednávky umiestnené nad a pod stanovenou cenou, čím sa vytvára mriežka objednávok s postupným zvyšovaním a znižovaním cien.

Gridové obchodovanie je najčastejšie spojené s devízovým trhom.

Technika sa celkovo snaží kapitalizovať z bežnej cenovej volatility aktíva zadávaním objednávok na kúpu a predaj v určitých pravidelných intervaloch nad a pod vopred stanovenú základnú cenu.

Napríklad forexový obchodník by mohol dávať objednávky na nákup každých 15 jadierok nad stanovenú cenu a zároveň dávať objednávky na predaj každých 15 jadier pod túto cenu.

Využíva to výhody trendov.

Môžu tiež zadávať nákupné objednávky pod stanovenú cenu a predávať objednávky vyššie.

Toto má výhody rozsahu podmienok.

• Gridové obchodovanie zahŕňa zadávanie príkazov na nákup a predaj v stanovených intervaloch okolo stanovenej ceny.
• Mriežku je možné vytvoriť tak, aby profitovala z trendov alebo rozsahov.
• Ak chcete profitovať z trendov, zadávajte nákupné objednávky v intervaloch nad stanovenú cenu a predávajte objednávky pod stanovenú cenu.
• Ak chcete profitovať z rozsahov, zadávajte nákupné objednávky v intervaloch nižších ako nastavená cena a predajné objednávky nad nastavenú cenu.

Pochopenie obchodovania s mriežkou.

Výhodou obchodovania s mriežkou je, že vyžaduje malú prognózu smerovania trhu a je možné ju ľahko automatizovať. Hlavnými nevýhodami je však možnosť vzniku veľkých strát, ak nie sú dodržané limity stop-loss, a zložitosť spojená s chodom a / alebo zatváraním viacerých pozícií vo veľkej sieti.

Myšlienka trendového obchodovania s mriežkou je, že ak sa cena bude pohybovať udržateľným smerom, pozícia sa bude zväčšovať, aby sa na nej kapitalizovalo. S rastom ceny sa spúšťa viac objednávok na nákup, čo vedie k väčšej pozícii. Čím ďalej sa cena uberá týmto smerom, tým je pozícia väčšia a výnosnejšia.

To však vedie k dileme. Nakoniec musí obchodník určiť, kedy ukončiť mriežku, ukončiť obchody a realizovať zisky. V opačnom prípade by sa cena mohla obrátiť a tieto zisky by zmizli. Zatiaľ čo straty sú kontrolované predajnými objednávkami, ktoré sú rovnako rozložené, v čase, keď sú tieto objednávky dosiahnuté, mohla pozícia prejsť zo ziskovej do straty peňazí.

Z tohto dôvodu obchodníci zvyčajne obmedzujú svoju mriežku na určitý počet objednávok, napríklad na päť. Napríklad zadajú päť objednávok na nákup nad stanovenú cenu. Ak cena prebehne cez všetky objednávky na nákup, opustia obchod so ziskom. To by sa dalo urobiť naraz alebo prostredníctvom predajnej mriežky začínajúcej cieľovú úroveň.

Ak je cenová akcia trhaná, mohlo by to spustiť nákupné objednávky nad nastavenú cenu a predajné objednávky pod stanovenú cenu, čo by malo za následok stratu. To je miesto, kde mriežka s trendom pokrivkáva. Stratégia je nakoniec najziskovejšia, ak cena beží udržateľným smerom. Cena oscilujúca tam a späť zvyčajne neprináša dobré výsledky.

Na oscilujúcich alebo pohyblivých trhoch býva tendenčné mriežkové obchodovanie efektívnejšie. Napríklad obchodník zadáva nákupné objednávky v pravidelných intervaloch pod stanovenú cenu a umiestňuje predajné objednávky v pravidelných intervaloch nad stanovenú cenu. Keď cena klesne, obchodník sa predĺži. Keď cena stúpa, spustia sa objednávky na predaj, aby sa znížila dlhá pozícia a potenciálne sa znížila. Obchodník profituje, pokiaľ cena naďalej osciluje nabok, čo spúšťa obidve a predáva objednávky.

Problémom siete proti trendu je, že riziko nie je kontrolované. Obchodník by mohol nakoniec akumulovať čoraz väčšiu stratovú pozíciu, ak cena bude pokračovať v jednom smere a nie v rozmedzí. Obchodník musí v konečnom dôsledku nastaviť úroveň stop loss, pretože nemôže pokračovať v držaní stratovej (natož väčšej) pozície donekonečna.

Výstavba sietí.

Pri zostavovaní mriežky je potrebné dodržať niekoľko krokov.

V mriežke s trendom predpokladajme, že obchodník si vyberie východiskový bod 1,1550 a interval 10 pipov.

Nákupné objednávky môžete zadávať na číslach 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 a 1,1600.

Zadajte predajné objednávky na čísla 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 a 1,1500.

Táto stratégia si vyžaduje ukončenie, keď sa darí, aby sa zaistili zisky.

Predpokladajme, že sa obchodník rozhodne použiť mriežku proti trendu.

Ako východiskový bod tiež zvolia 1,1550 a interval 10 pipov.

Nákupné objednávky zadávajú na 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 a 1,1500.

Objednávky na predaj uskutočňujú na 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 a 1,1600.

Táto stratégia zaistí zisky, keď sa spustia objednávky na nákup aj predaj, ale vyžaduje si stop loss, ak sa cena pohybuje jedným smerom.

Príklad sieťového obchodovania v EURUSD.

Predpokladajme, že denný obchodník zistí, že EURUSD sa pohybuje medzi 1,1400 a 1,1500. Cena sa momentálne pohybuje okolo 1,1450, takže obchodník sa rozhodne použiť 10-pipový interval proti trendovej mriežke na potenciálne využitie rozsahu.

Obchodník zadá objednávku na predaj na 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 a 1,1510. Stop strata je umiestnená na 1,1530. To zaisťuje, že existuje riziko. Riziko predstavuje 270 jadierok, ak sa spustia všetky objednávky na predaj, nespustia sa žiadne objednávky na nákup v mriežke a dosiahne sa stop loss.

Taktiež zadávajú objednávky na nákupy za 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 a 1,1390. Dali stop stratu na 1,1370. Riziko predstavuje 270 jadierok, ak sa spustia všetky objednávky na nákup, nespustia sa žiadne objednávky na predaj z mriežky a dosiahne sa stop loss.

Obchodník dúfa, že cena sa bude pohybovať stále vyššie a nižšie alebo nižšie a vyššie v rozmedzí od 1,1510 do 1,1390. Aj keď tiež dúfajú, že sa cena príliš nepohne mimo toto rozpätie, inak budú nútení odísť so stratou, aby kontrolovali svoje riziko.